Daytrading Indikatoren, Bestätigungen & Regeln

Wer im ersten halben Jahr keinen Verlust macht, wird Millionär – Wall-Street-Weisheit.

Sehr wichtig ist die richtige Order-Erteilung, besonders beim Traden von Futures. Der entscheidende Punkt beim Daytrading ist die Selektion, d. h. man sollte nicht häufig traden, sondern die sich ergebenden Signale filtern. Ein Grundprinzip aller Filterung neben den anderen hier vorgestellten Indikatoren, ist die Kontraktion. Die Kurse müssen beim Einstieg nicht volatil sein, sondern relativ eng gehen, z.B. in den Bollinger-Bändern oder durch einen Inside-Bar. Dies läßt einerseits auf eine stärkere Kursbewegung im Anschluß hoffen, andererseits ermöglicht nur die Kontraktion das Setzen von engen Stops.

Diese aber sind Voraussetzung für ein günstiges Gewinn/Verlustverhältnis. Diese Seite befasst sich hauptsächlich mit dem Daytraden von Aktienindizes. Viele Dinge gelten analog für das Daytraden von Devisen. Das Daytraden von Aktien ist dagegen ausgelagert worden und wird eben unter diesem Punkt behandelt. Wir beschäftigen uns hier im folgenden haupsächlich mit den Indizes der US-Märkte, wie Nasdaq, S&P und Dow. Der Grund besteht darin, daß der DAX ein abhängiger Markt ist, der normalerweise nur erfolgreich getradet werden kann, wenn man die US-Märkte prognostiziert, der DAX hat hier gegenüber eine Zeitverzögerung.

Die Bestätigung als Grundprinzip des Daytradens

Die Wahrscheinlichkeit steigt für einen erfolgreichen Trade, wenn wir von mehreren unabhängigen Indikatoren Signale erhalten, die in die gleiche Richtung gehen. Es gibt hier verschiedene Arten der Bestätigung:

Indikatorenbestätigung

Hier ist das Prinzip der Unabhängigkeit besonders wichtig. Indikatoren, die die gleichen Grunddaten verwenden, wie die traditionellen Oszillatoren z.B. RSI und Stochastik vermögen keine Bestätigung zu geben. Wir müssen also Indikatoren aus verschiedenen Gruppen nehmen, daher ist die Indikatorenliste auf der Seite Indikatoren auch in verschiedene Gruppen aufgeteilt.

Zeitrahmenbestätigung

Der gleiche oder besser die gleichen Indikatoren geben in verschiedenen Zeitrahmen die gleichen Signale. Dies ist nicht nur für das Timing sehr wichtig, sondern deutet auch an, daß sich die Bewegung beschleunigen wird.

Intermarket-Bestätigung

Die Bewegung in einem Markt wird bestätigt durch eine gleichlaufende bzw. gegenläufige Bewegung in einem anderen Markt, ein Beispiel wäre der Zusammenhang zwischen Bonds und S&P. Diese Art der Bestätigung ist auch u. a. deshalb wichtig, weil man hier etwas direkt über die Ursachen der Bewegung, also über den Geldfluß in den Märkten erfährt. Man wendet hier verschiedene Hilfsmittel an, das wichtigste ist die relative Stärke(nicht zu verwechseln mit dem RSI).

Marktbestätigung

Hier verwendet man, anders als bei der Intermarket-Analyse, miteinander verbundene Märkte, die das Gleiche messen. Ein Beispiel wäre es, wenn von vier verschiedenen Aktienmarktcharts(Dow, Nasdaq, S&P, Major Market) drei in dieselbe Richtung deuten, z.B. bei den Mustern der Kerzen.

Externe Bestätigung

Man vergleicht hier die Ergebnisse der technischen Analyse mit den Signalen von nicht technischen Verfahren, dies können fundamentale Verfahren sein oder Außenseiterverfahren, wie Murrey, Gann, Fibonacci und Astrologie. Diese setzt man dann als Filter ein für die technischen Signale.

Spezifische Daytrading-Indikatoren

Bei den Oszillatoren sollte man sich vor allem auf die Divergenzen verlassen, da sie meist früher kommen als die Bewegungen im Future. Zusätzlich zu den normalen Indikatoren, seien es Oszillatoren oder moderne Indikatoren, gibt es spezifische Daytrading-Indikatoren, deren Bedeutung vor allem darin liegt, daß sie von den meisten Daytradern beachtet werden. Mit der wichtigste ist der Tick-Index, daneben der Kassa-Future-Spread, also die Prämie, sowie die Beobachtung der verwandten Märkte. Man wird also Divergenzen zwischen Future und Index, zwischen einzelnen Aktien-Indizes und auch zwischen Aktienmarkt und Bonds zu beachten haben. An einigen Tagen werden noch andere Märkte wichtig sein, wenn gerade dort etwas los ist, z.B. der Ölmarkt. Da Schnelligkeit der entscheidende Faktor beim Daytraden ist, ist die Prognose der Indikatoren und damit letztlich auch der Richtung der Kurse mit dem Predikt-Indikator sehr wichtig. Beim Premium ist zu beachten, daß seine Bewegung häufig erzeugt wird durch das Verhalten der Floor-Trader in Chicago. Diese beobachten nämlich Schlüsselaktien und nehmen an, daß, wenn diese ihre Richtung ändern, der S&P dies auch tun wird. Dies ist natürlich meist richtig, aber nicht immer.

Planung und Schnelligkeit beim Daytrading

Es ist wichtig, daß man das Traden vorplant, um, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ohne Zögern handeln zu können. Dazu gehört auch, daß man frühzeitig den Tagestyp erkennt, ob Trendtag oder nicht, und nach Möglichkeit mit Stop-Orders den Markt betritt. Ebenso wichtig ist es mit Preiszielen zu arbeiten, man sollte nicht darauf achten, daß man Geld liegen läßt, auf Dauer zahlt es sich aus, aus dem Markt zu gehen, auch wenn der Move in die eigene Richtung läuft.

Die 1-Tick-Regel

Die Hauptgefahr beim Daytraden ist, daß man mit den anderen Tradern, die auch vor dem Screen sitzen, aufgrund der gleichen Daten-Inputs eine Herde bildet und mit ihnen gleichzeitig agiert. Wenn man dann immer das Gefühl hat, daß ein neuer Trend beginnt, dann kaufen meist alle, die vor dem Screen sitzen, am Hoch des Tages oder Shorten am Tagestief. Hiervor versucht die 1-Tick-Regel zu warnen: Wenn ein Hoch oder Tief mit einem Tick herausgenommen ist und der Markt dann dreht, ist dies eine deutliche Zurückweisung des Trends und man sollte auf Halten des Widerstandes traden.

Die Bedeutung der Marktlupe

In Zeiten, als es noch keine Computer gab, benutzten die Trader in erster Linie die Divergenzen zu anderen Märkten, z.B. zwischen Future und Kassa oder zwischen Dow und S&P, sowie ein oder zwei zusätzliche Indikatoren, um die jeweilige Marktstimmung abzuschätzen. Dies ist auch heute noch in Chicago üblich, wo noch im Pit gehandelt wird. Für diese verschiedenen Systeme hat sich in letzter Zeit der Begriff der Marktlupe durchgesetzt. Wenngleich es unumgänglich ist für den heutigen Trader am Computer, diese Systeme mit anderen Indikatoren und Techniken zu erweitern, wenn er Erfolg haben will(weil er sich, anders als die alten Händler, kein Bild von der Marktstimmung machen kann)so ist es ebenso nötig, diese Systeme sehr genau zu beherrschen. Einerseits haben sie sich bewährt in vielen Jahrzehnten, andererseits werden sie noch von vielen Händlern angewendet und ihre Signale bewegen kurzfristig die Märkte.

Daytraden des DAX

Bei starken Bewegungen im Dow bzw. im S&P, aber typischerweise im Dow, folgt der Dax-Future mit einer relativ kurzen Zeitverzögerung. Man muß also sehr schnell reagieren und gute Informationssysteme haben, um aus diesem Zusammenhang Vorteile ziehen zu können. Ein Gap nach der Eröffung im Dax wird meist ziemlich rasch geschlossen, danach sucht sich aber der Markt erst die neue Richtung für den Tag.

Ein Tip für das Shorten beim Daytrading

Die meisten Trader haben einen Aufwärts-Bias, d. h. sie sind öfter long als short, kaufen also lieber als zu verkaufen. Dies sollte man dringend vermeiden. Das Shorten ist zwar etwas schwieriger, aber aufgrund der schärferen Bewegungen letztlich ertragreicher. Sehr gut geeignet sind Situationen, wo wichtige Widerstands-und Unterstützungslinien herausgenommen werden in einer scharfen Bewegung. Besonders hier ist auf die Murrey-Linien zu achten, sowie auf gescheiterte Fibonacci-Retracement-Niveaus.

Traden gegen die Profis

Die schwächsten Hände sind nicht, wie man erwarten sollte, die Broker-Kunden, weil diese sehr zahlreich sind und z. T. auch relativ viel Geld haben, die schwächsten Hände sind die Locals oder Floor Trader, also die, die an der Börse selbst Future-Kontrakte handeln. Sie verdienen ihr Geld dadurch, daß sie eben wissen, wo die Broker-Kunden ihre Stops gelegt haben und sie diese jagen und andererseits dadurch, daß sie eben sehr schnell reagieren können und dabei geringe Transaktionskosten bezahlen müssen. Der Daytrader, der online tradet, sollte also versuchen, sich gegen diese schwachen Hände zu positionieren. Hierfür gibt es drei Regeln:

  • Am besten ist es, wenn man über Informationen auf dem Börsenparkett verfügt. Ist dies nicht möglich, so bietet der MFI von Bill Williams gewisse Anhaltspunkte.
  • Man wartet auf eine scharfe Bewegung und geht dann nach einem kleinen Rückschlag in diese Richtung. Steigt oder sinkt der Markt nämlich in wenigen Sekunden, um einen ungewöhnlich großen Betrag, dann handelt es sich in der Regel um einen Schlag der Kommerziellen (Fonds und Broker) gegen die kleinen Floor-Trader an der Börse. Im Normalfall ist noch viel in der Pipeline und es wird noch viel nachkommen. Handelt es sich dagegen um eine langsame Bewegung, die nicht Sekunden, sondern viele Minuten in Anspruch nimmt, wird es normalerweise eine Korrektur sein, wonach der ursprüngliche Kurs weitergeht.
  • Das Hoch oder Tief des Tages wird immer sehr schnell erreicht, auch die Gegenbewegung ist dann normalerweise sehr schnell. Der Grund liegt darin, daß hier normalerweise viele kleine Floor-Trader gefangen werden, was die Bewegung beschleunigt. Wird also ein sehr scharfes und schnelles Hoch oder Tief gemacht, wonach die Kurse schnell wieder auf das ursprüngliche Niveau zurückfallen, darf man vermuten, entweder das Hoch oder das Tief des Tages gesehen zu haben und wird sich nach der nächsten Gegenbewegung positionieren.

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