Daytrading Volatilitätssystem


Der VIX wurde 1993 eingeführt und mißt die Volatilität basierend auf den At-the-Money-Optionen auf den Aktienmarkt. Perioden mit kurzfristigen Preisabschwächungen werden normalerweise von höheren VIX-Werten begleitet und Perioden mit kurzfristigen Preisanstiegen von niedrigeren VIX-Werten. Extrem hohe und extrem niedrige Werte deuten auf kurzfristige Marktreversals, dies ist besonders für das Daytraden im S&P geeignet, in den 1990ern waren das Werte von über 15 und unter 11. Bei über 15 darf das Opening des folgenden Tages kein Gap nach oben machen und bei unter 11 kein Gap nach unten. Liegt der Schlußwert über 15, setzt man einen Buy-Stop einen halben Punkt über dem Vortageshoch. Bei einem Wert unter 11 einen Sell-Stop unter dem Vortagestief. Entwickelt sich dann aber ein Inside-Day, wird das Signal auf den nächsten Handelstag übertragen. Die Stop Losses werden 200 Punkte unter bzw. über Ausführung gesetzt.