Nasdaq/S&P Spread Filter System


Als mechanisches System hat das folgende eine Trefferquote von 60%, was schon sehr gut ist für ein mechanisches System. Man kann jedoch Trefferquoten von 80% erzielen, wenn man das folgende System nur als Filter verwendet für die Signale anderer Indikatoren, z.B. modernen Indikatoren oder der Marktlupe. Mit diesem Spread kann man zukünftige Bewegungen des Aktienmarktes voraussagen, denn der Nasdaq 100 führt den S&P 500 in beiden Richtungen an. Dies hängt einfach damit zusammen, daß er die deutlich volatileren Aktien enthält. Man nimmt einfach die heutige Differenz zwischen beiden Indizes und kauft am nächsten Tag den S&P-Future am Open, wenn der Nasdaq 100 stärker war. Wies er eine schlechtere Performance auf, shortet man. Ist der Nasdaq heute z.B. um 3,61 Punkte gestiegen und der S&P um 2,41 dann werten wir das bullish für den S&P, wir kaufen am nächsten Tag und bleiben so lange long, bis der S&P auf Kassaebene den Nasdaq 100 ausperformed. Beim Shorten verfährt man umkehrt. Die Trefferquote liegt nur bei knapp 60%, was allerdings sehr gut ist für ein mechanisches System. Auf rein mechanischer Ebene bringt es doppelt so viel, wie eine Buy-and-Hold-Strategie. Ähnliche Ergebnisse erzielt man auch, wenn man stattdessen den Dow Jones benutzt. Man kann die Ergebnisse noch deutlich verbessern, wenn man es mit anderen Short-Term-Indikatoren verbindet.